Das Seminar vermittelt fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel durch Anwendung auf die Bewertung verschiedener Finanzinstrumente und die Risikoeinschätzung von Unternehmen.
Ein zentrales Ziel der Veranstaltung ist das Erlernen von Schlüsselqualifikationen bei der Arbeit mit Standardsoftware im Bereich Insurance & Finance sowie die computerbasierte Darstellung und Berechnung von komplexen Finanzinstrumenten.
Lernziele / Kompetenzen
Die Studierenden wenden Herangehensweisen und Techniken in Excel in Bezug auf Insurance & Finance an und übertragen diese auf ähnliche Problemstellungen.
Die Studierenden erlernen den Umgang mit und die Bewertung von Risiken in Unternehmen und berechnen Kennzahlen zur Finanz- und Risikoanalyse eines Finanzdienstleistungsunternehmens. Zudem können sie die theoretischen Kenntnisse zur Risikomessung im Rahmen einer Monte-Carlo Simulation umsetzen.
Anhand von Fallstudien quantifizieren die Studierenden die Risikosituation von Versicherungsunternehmen.
Lehr- und Lernmethoden
Seminaristischer Unterricht
Praktische Übungseinheiten
Literatur
Albrecht, P. & Maurer, R. (2008). Investment- und Risikomanagement (3. Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
Glasserman, P. (2008): Monte Carlo Methods in Financial Engineering. New York: Springer Press New York, Inc.
Hull, J.C. (2009). Options, Futures and other Derivatives (7. Auflage). New Jersey: Pearson Education.
McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P. (2005): Quantitative Risk Management. Princeton: Princeton University Press.