de Aktienkursprozesse

en Stochastic Modeling of Stock Prices

Angaben gemäß SPO
Zugehörigkeit zu Curriculum
BWB | 6.1 | 5 Leistungspunkte
Modulverantwortung
Dr. Sandro Scheid
Prüfungsformen
schrP 50 % und ModA 50 %. oder
schrP 50 % und Präs 50 %. oder
schrP 50 % und mdlP 50 %. oder
ModA 50 % und Präs 50 %. oder
ModA 50 % und mdlP 50 %. oder
mdlP 50 % und Präs 50 %. oder
schrP 50 % und schrP 50 %. oder
ModA 50 % und ModA 50 %. oder
Präs 50 % und Präs 50 %. oder
mdlP 50 % und mdlP 50 %.
Lehr- und Lernformen
S | 4 SWS
Lehrangebote SoSe 2026
S | 4 SWS
Prüfungsangebote SoSe 2026
Status: vorläufig - kann sich jederzeit noch ändern
Erstprüfer:in
Dr. Sandro Scheid
Zweitprüfer:in
Prof. Dr. Markus Wessler
Prüfungsform
schrP 50 % und Präs 50 %.
Details zur Prüfung
schriftliche Prüfung: 60 Minuten

Präsentation : Themenwahl bis spätestens 23.04.2026
Präsentation 15 Minuten, bis spätestens 25.06.2026
Hilfsmittel
schriftliche Prüfung: selbst erstellte Formelsammlung 1 DIN A4 Blatt (Vorder- und Rückseite)
Voraussetzungen und Verwendbarkeit
Voraussetzungen für die Teilnahme
Verwendbarkeit
Inhalte und Qualifikationsziele
Status: vorläufig - kann sich jederzeit noch ändern
Learning objectives / skills:

Students are able to model selected problems concerning financial markets stochastically and are further able to interpret the results with reference to the substantive issues. Financial problems are solved independently and modeled with the help of suitable software. Students are given the opportunity to discuss the problems in small groups and to explain their solutions. The module promotes the ability to recognize quantitative aspects behind financial problems. 

Contents:

• Selected problems in the areas of stochastic modeling and risk analysis. 
• Modeling of the price development of assets, interpretation of the models
• Risk measures: Volatility, Value at Risk, Conditional Value at Risk
• Interpretation of results, discussion of results and methods in small groups.

Teaching and learning methods:

• Seminar-based teaching
• Self-directed learning

Literature:

• Scheid (2017), Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft: Methoden - Beispiele - Anwendungen, Hanser-Verlag
• Scheid, Vogl (2021), Data Science: Grundlagen, Methoden und Modelle der Statistik, Hanser-Verlag

HMster Grapevine
Startseite Campus Gym