Hochschule München

HM Business School (FK 10)

Modulbeschreibung

Stand: WiSe 2024

Name	Corporate and Commercial Banking
Katalog-Nummer	FK 10#FIN#BF.4
Zugehörigkeit zu Curriculum	Bachelor Betriebswirtschaft \| 5.4.1 \| 5 Leistungspunkte Bachelor Betriebswirtschaft \| 6.4.1 \| 5 Leistungspunkte
Modulverantwortung	Gann, Philipp (Prof. Dr. )
Lehrende	Gann, Philipp (Prof. Dr. )
Prüfung(en)	Prüfungsform: schrP Detailangaben: schrP (Moodle-Test) unter Präsenzaufsicht am eigenen Endgerät, Dauer: 60 Minuten Hildsmittel: nicht-programmierbarer Taschenrechner, Formelsammlung 1 DIN A4-Seite (beidseitig beschrieben), im Rahmen der Prüfung zur Verfügung gestellte Excel-Datei Prüfende: Gann, Philipp (Prof. Dr. ) , Hofmann, Bernd (Prof. Dr)
Lehr- und Lernform(en)	\| 4 SWS \| SU - 1 Angebot(e)
Arbeitsaufwand	Präsenzzeit: 0 Stunden Selbststudium, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung: 0 Stunden
Voraussetzungen
Verwendbarkeit
Inhalt / Lernziele	Lernziele / Kompetenzen: In diesem Modul erlernen die Studierenden die zentralen ökonomischen und regulatorischen Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts, die grundlegenden bankinternen Risikomanagementverfahren und -prozesse sowie ausgewählte damit verbundene theoretische und methodische Grundlagen und Herausforderungen. Auf Basis dieser Kenntnisse sowie dem anwendungsorientierten Einsatz von MS-Excel zur Analyse finanzwirtschaftlicher Daten, werden die Studierenden befähigt, eigenständig auch komplexere bankbetriebliche Problemstellungen zu analysieren und entsprechende Lösungsansätze zu entwickeln. Ausgewählte Fragestellungen werden dabei u.a. auch in selektiven Übungseinheiten in kleineren Gruppen analysiert, bewertet und umfassend diskutiert bzw. reflektiert. Durch den Besuch dieses Moduls erkennen die Studierenden die zentralen Herausforderungen des heutigen Bankbetriebs und erlernen die zentralen Kompetenzen, um diesen Herausforderungen mit geeigneten betriebswirtschaftlichen Lösungsansätzen effektiv und effizient zu begegnen. Inhalte sind u.a.: 1. Bankensystem, Geschäfte und Zielsysteme von Banken Funktionen der Banken in einer Volkswirtschaft Geschäfte der Kreditinstitute Abbildung von Bankgeschäften in der Bilanz und GuV Grundstrukturen der Kreditwirtschaft in Deutschland Bankbetriebliche Ziele und Zielsysteme Europäischer Bankenmarkt Aktuelle Herausforderungen für die Kreditwirtschaft 2. Banksteuerung und Rentabilitätscontrolling Gesamtzinsspannenrechnung Marktzinsmethode Einsatz von RAPM-Kennzahlen in der Banksteuerung 3. Risikocontrolling und Risikomanagement Risiko Risikomanagement Risikomaße am Beispiel Value-at-Risk (VaR) Historische Simulation Monte-Carlo-Simulation Delta-Normal-Ansatz / Varianz-Kovarianz-Ansatz Skalierung des VaR: Quadratwurzel-T-Regel Erweiterung VaR-Konzept: Expected Shortfall bzw. Conditional Value at Risk Kapitalunterlegung von Risiken und Risikotragfähigkeitsanalyse Kreditrisiko Determinanten des Kreditrisikos Messung des Kreditrisikos auf Portfolioebene 4. Bankenaufsicht als zentrale Rahmenbedingung des Bankgeschäfts Mikroprudentielle versus makroprudentielle Bankenaufsicht Europäische Bankenunion Das Basler Rahmenwerk Ausblick: Abwicklungs- und Sanierungsplanung Ausblick: Einlagensicherung Eingesetzte Methoden der Betriebswirtschaftslehre: - Modelle und Methoden der Analyse: Empirische Analysen Case Studies Aktuelle Beispiele - Quantitativ-Empirische Methoden: Datenanalysen Historische Simulation Prozessmodelle Bilanzanalyse - Qualitativ-Interpretative Methoden: Qualitative Vergleichsanalysen Analyse des Business Modells Relative Wettbewerbsanalysen Lehr-und Lernmethoden: Seminaristischer Unterricht Fallbeispiele / Übungen / Gruppenarbeit / Diskussionen Eigenständige Durchführung von Excel-Simulationen Selbstgesteuertes Lernen / Erfahrungslernen / Experimente Literatur (Auswahl): Brost/ Dahmen/ Lippmann (2012): Corporate Banking. Chrubasik/Schütz (2018): Auslagerungen in der Kreditwirtschaft. Deutsche Bundesbank: Bankenstatistik, aktuelle Ausgabe. Ettmann / Wolff (2018): Kompaktwissen Bankbetriebslehre. Europäische Zentralbank (ECB): EU structural financial indicators, aktuelle Ausgabe. Grill / Perczynski / Grill (2016): Wirtschaftslehre des Kreditwesens. Gendrisch / Gruber / Hahn (2014): Handbuch Solvabilität: Aufsichtliche Kapitalanforderungen an Kreditinstitute. Hull, John C.(2018): Risk Management and Financial Institutions, 5th ed. Hull, John C. (2016): Risikomanagement - Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen, 4. Auflage. Hull, John C. (2022): Optionen, Futures und andere Derivate, 11. Auflage. Igl, Andreas / Heuter, Henning (2016): Handbuch SREP. Kunschke, Dennis / Schaffelhuber, Kai (Hrsg.) (2018): FinTech: Grundlagen - Regulierung - Finanzierung - Case Studies. Schierenbeck, Henner / Lister, Michael / Kirmße, Stefan: Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 1-3, aktuelle Auflage.