Hochschule München

HM Business School (FK 10)

Modulbeschreibung

Stand: SoSe 2026

Name Quantitative Risk Assessment in Insurance & Finance
Katalog-Nummer FK 10#SEM#5.3.37/6.3.37
Zugehörigkeit zu Curriculum
Bachelor Betriebswirtschaft | 5.3 | 5 Leistungspunkte
Bachelor Betriebswirtschaft | 6.3 | 5 Leistungspunkte
Modulverantwortung
Hoffmann, Sebastian
Lehrende
Prüfung(en)
Prüfungsform: ModA
Detailangaben:
Hildsmittel:
Prüfende: Prof. Dr. Alexander Bohnert , Prof. Dr Bernd Hofmann
Lehr- und Lernform(en)
| 4 SWS | S - wird nicht angeboten
Arbeitsaufwand
Präsenzzeit: 0 Stunden
Selbststudium, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung: 0 Stunden
Voraussetzungen
Verwendbarkeit
Inhalt / Lernziele Inhalte
  • Das Seminar vermittelt fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel durch Anwendung auf die Bewertung verschiedener Finanzinstrumente und die Risikoeinschätzung von Unternehmen.
  • Ein zentrales Ziel der Veranstaltung ist das Erlernen von Schlüsselqualifikationen bei der Arbeit mit Standardsoftware im Bereich Insurance & Finance sowie die computerbasierte Darstellung und Berechnung von komplexen Finanzinstrumenten.
Lernziele / Kompetenzen
  • Die Studierenden wenden Herangehensweisen und Techniken in Excel in Bezug auf Insurance & Finance an und übertragen diese auf ähnliche Problemstellungen.
  • Die Studierenden erlernen den Umgang mit und die Bewertung von Risiken in Unternehmen und berechnen Kennzahlen zur Finanz- und Risikoanalyse eines Finanzdienstleistungsunternehmens. Zudem können sie die theoretischen Kenntnisse zur Risikomessung im Rahmen einer Monte-Carlo Simulation umsetzen.
  • Anhand von Fallstudien quantifizieren die Studierenden die Risikosituation von Versicherungsunternehmen.
Lehr- und Lernmethoden
  • Seminaristischer Unterricht
  • Praktische Übungseinheiten
Literatur
  • Albrecht, P. & Maurer, R. (2008). Investment- und Risikomanagement (3. Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
  • Glasserman, P. (2008): Monte Carlo Methods in Financial Engineering. New York: Springer Press New York, Inc.
  • Hull, J.C. (2009). Options, Futures and other Derivatives (7. Auflage). New Jersey: Pearson Education.
  • McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P. (2005): Quantitative Risk Management. Princeton: Princeton University Press.
  • Poddig, T., Dichtl, H., Petersmeier, K. (2008): Statistik, Ökonometrie, Optimierung. (Bad Soden: Uhlenbruch Verlag.
  • Schlittgen, R. (2000): Einführung in die Statistik (9. Auflage). München: Oldenbourg Verlag.