Lernziele / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, ausgewählte empirische Fragestellungen des Finanz- und Rechnungswesens stochastisch zu modellieren und die Ergebnisse der stochastischen Methoden mit Bezug auf die inhaltlichen Fragestellungen zu interpretieren. Finanzwirtschaftliche Aufgabenstellungen werden eigenständig bearbeitet und mithilfe von geeigneter Software modelliert. Den Studierenden wird Raum gegeben, sich in Kleingruppen zu den Aufgabenstellungen auszutauschen. Das Modul fördert die Fähigkeit, quantitative Aspekte hinter finanzwirtschaftlichen Fragestellungen zu erkennen.

Inhalte:

Statistische Kennzahlen und Verteilungsmodelle

Stochastische Modellierung

Risikokennzahlen

Modellierung von Kreditrisiken

Weitere Modelle und Methoden

Eingesetzte Methoden der Betriebswirtschaftslehre

r  Modelle und Methoden der Analyse (Forschungs- und Analysemodelle):

·        Modellierung von Renditeprozessen

·        Modellierung abhängiger Kreditrisiken

·        (Generalisierte) Regressionsmodelle

·        Portfoliomodelle, Optimierung

r  Quantitativ-Empirische Methoden (Vergleichende – statistische, mathematische Methode, Datenanalysen):

·        Risikokennzahlen: Volatilität, Value at Risk, Conditional Value at Risk

r  Qualitativ-Interpretative Methoden (Experteninterview, Umfragen, standardisierte Erhebungen):

·        Strukturierte Interpretation von Ergebnissen

·        Diskussion von Ergebnissen und Methoden in Kleingruppen

Lehr- und Lernmethoden

·        Seminaristischer Unterricht

·        Gruppenarbeit

·        Selbstgesteuertes Lernen

Literatur

·        Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2003): Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Springer, München.

·        Galata, R., Augustin, R., Scheid, S. (2013): Empirische Wirtschaftsforschung. Hanser, München.

·        Henking, A., Bluhm, C., Fahrmeir, L. (2006): Kreditrisikomessung. Springer, München.

·        Hull, J. (2009): Optionen, Futures und andere Derivate. 10.  Auflage. Pearson Studium, Unterföhring.

·        Mertens, D. (2006): Portfolio-Optimierung nach Markowitz. Bank Akademie Verlag, Frankfurt.

·        Ross, S. (2003): An Elementary Introduction in Mathemetical Finance. Cambridge University Press, Cambridge

·        Scheid, S. (2017): Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft. Hanser, München.