Lernziele / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, ausgewählte empirische Fragestellungen des Finanz- und Rechnungswesens stochastisch zu modellieren und die Ergebnisse der stochastischen Methoden mit Bezug auf die inhaltlichen Fragestellungen zu interpretieren. Sie beschäftigen sich in Gruppen mit finanzwissenschaftlichen Fragestellungen und setzen gewonnene Kenntnisse mithilfe verschiedener Medien um. Den Studierenden wird Raum gegeben, sich in Kleingruppen zu den Aufgabenstellungen auszutauschen. Das Modul fördert die Fähigkeit, quantitative Aspekte hinter finanzwirtschaftlichen Fragestellungen zu erkennen.

Inhalte:

• Stochastische Modellierung

• Risikokennzahlen: Volatilität, Value at Risk, Conditional Value at Risk

• Modellierung von Renditeprozessen

• Modellierung von Kreditrisiken

• Weitere Modelle und Methoden

Lehr-und Lernmethoden:

• Seminaristischer Unterricht

• Selbstgesteuertes Lernen

Literatur

• Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2003): Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, Springer

• Henking, A., Bluhm, C., Fahrmeir, L. (2006): Kreditrisikomessung, Springer

• Hull, J. (2009): Optionen, Futures und andere Derivate. 10.  Auflage, Pearson Studium

• Mertens, D. (2006): Portfolio-Optimierung nach Markowitz, Bank Akademie Verlag

• Ross, S. (2003): An Elementary Introduction in Mathemetical Finance, Cambridge University Press

• Scheid, S. (2017): Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft, Hanser-Verlag